Unser Risikomanagementsystem EnerRISK ist eine Softwareplattform zur Errechnung des Value at Risk (VaR) eines Handelsportfolios.
Die Datenbasis bildet eine relationale Datenbank, in der die an der Börse gehandelten Produkte per Eingabe oder mittels Schnittstellen zu Datenanbietern archiviert werden.
In der momentan vorliegenden Version 1.0 unseres Risikomanagementsystem wird der VaR von linearen Portfolios nach der im RiskMetrics-Technical Dokument von J.P.Morgan/Reuters veröffentlichten Vorgangsweise berechnet. Für die Version 2.0 ist geplant auch nichtlineare Portfolios zu unterstützen.
EnerRISK Risikomanagement
- Operative Überwachung des Value at Risk für lineare Portfolios
Funktionen für Energiehandelsunternehmen
- Berechnung des VaR auf Portfolio- oder Portfoliogruppenbasis
- Einbettung in das operative Energiehandelsmanagementsystem
Funktionen für Energieversorgungsunternehmen/Lieferanten
- Risikomanagement im Rahmen der Beschaffung und Mittelfristplanung
Leistungsmerkmale des Risikomanagementsystem
- Berechnung einer Price Forward Curve anhand von Börsedaten
- Mapping der börsenotierten Standardprodukte auf Constant Mature Forward Produkte
- Berechnung der Varianz Kovarianz Matrix der einzelnen Constant Mature Forwards
- Berechnung das VaR für lineare Portfolios
- Anzeige des VaR im Handelssystem, unmittelbar nach Eingabe eines neuen Geschäfts
Technische Voraussetzungen für das Risikomanagementsystem
Server
- Oracle ab 8.1.7/SQL Server 2000
- Windows 2000
- Oracle Client 9i
- Oracle OLEDB Provider 9i
Client
- Windows 2000 oder XP
- Internet Explorer 6.0
- Oracle OLEDB Provider 9i
Download: EnerRISK Prospekt
